Форекс стратегии

Что Такое Проскальзывание Slippage? Значение Термина Проскальзывание

21.12.2021Форекс Блог

Cодержание

Описанные способы снижения убытков от проскальзывания следует использовать, правильно оценивая их влияние на свою торговую стратегию. При выборе брокера следует помнить, что серьезный брокер, выводящий сделки трейдеров на межбанк, вряд ли станет компенсировать убытки трейдера в результате проскальзывания. Еще одним способом снижения убытков от проскальзывания на бирже и форексе является использование не рыночных ордеров, а отложенных. Однако следует обратить внимание на то, что, безусловно, без проскальзывания исполняются только ордера типа «лимит». В то же время стоп-ордера могут исполняться с проскальзыванием.

Даже отложенные ордера могут демонстрировать проскальзывание, но это отклонение незначительное. Прямое указание допустимой величины проскальзывания в форме открытия ордера. Если, при открытии рыночного ордера, вы просто укажите конкретную величину в пунктах, то позиция откроется только в том случае, если цена не успеет выйти за обозначенный диапазон. В данном случае имеет место, так называемая, сквозная обработка ордеров трейдеров. То есть, все заявки сначала поступают к посреднику (брокеру или дилеру), а уж затем, тот передаёт их поставщикам ликвидности. И чем больше у посредника таких поставщиков ликвидности, тем быстрее и с меньшим спредом исполняются ордера клиентов.

Возможно и то, что осталось очень мало ликвидности, либо у вас был запрошен какой-то очень большой по объему ордер. Проскальзывание – это исполнение ордера по цене отличной от цены, указанной вами при установке ордера. Разница между ценой, по которой мы покупали, и ценой, по которой сделка произошла, составляет 3 пункта. Эти 3 пункта, которые мы потеряли во время открытия позиции, и называются – проскальзыванием. При торговле с использованием автоматизированного советника в кодах часто используется Slippage. Если инвестор выставляет данный параметр равным определенному числовому значению, то ордер откроется только в том случае, когда ценовое изменение не превысит его.

Старайтесь не допускать процесс открытия и закрытия торговых операций в момент (или при предвещании) важных макроэкономических новостей, а также в начале и в конце, какого либо периода. Например, в начале и в конце торговых сессий, суток или недели. Открывайте торговый счёт типа ECN, или, в противном случае тип NDD, если для вас всё-таки важен минимальный размер спреда.

Что Такое Проскальзывание Slippage

Склонность цены финансового инструмента к значительным изменениям. В данном случае наиболее важна волатильность за последние минуты перед моментом открытия/закрытия позиции. Чем выше волатильность, тем больше вероятность проскальзывания. При открытии ордера немедленного исполнения инвестор может настроить значение максимального отклонения от запрошенной цены. В случае невыполнения этого условия позиция просто не откроется, предотвратив возможные убытки скальпера. Для приверженцев торговых стратегий на D1 проскальзывание вообще не является проблемой.

Авторы статей и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров. Помимо вышеперечисленных факторов, на Slippage, несомненно, влияет качество связи, оборудование брокера и, конечно же, порядочность этой компании. Поэтому, приступая к торговле на Forex с выбираемым дилинговым центром, необходимо тщательно изучить все «за» и «против», ознакомившись с отзывами клиентов в сети, а также на тематических сайтах трейдеров.

Как Победить Проскальзывание На Форекс?

Торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Начиная работать на валютных рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки. Явление разрыва возникает нередко также в момент открытия рынка в ночь с воскресенья на понедельник, если важные для рынка события произошли в выходные, когда рынок закрыт. Соответственно, проскальзывание при исполнении ордера в названных выше ситуациях может увеличиваться.

Отличается меньшими размерами спредов, высокой скоростью исполнения ордеров. Наиболее негативно подобная ситуация сказывается на трейдинге скальперов. Краткосрочная торговля или пипсовка предусматривает цели максимум на пунктов. Здесь и так уже имеются потери от спреда, свопа и всевозможных брокерских комиссий.

Начать следует с выбора надежного брокера, который сможет предоставить хорошие торговые условия и высокую скорость исполнения ордеров. Убедитесь, что качество соединения хорошее, задержек связи во время торговли нет. Проскальзывания на спокойном рынке должны быть минимальными и симметричными (наблюдаться в положительную, и в отрицательную сторону). А Instant Execution можно описать как точное исполнение сделки, именно по той цене, которая была указана трейдером в ордере. Воздержаться от трейдинга на новостях — также один из способов не допустить убытки от проскальзывания.

Как Бороться С Проскальзыванием?

Здесь надо обратить ваше внимание, что если комиссия по такому типу счёта подозрительно низкая, то вероятнее всего, брокер заранее запланировал своё «банкротство». Ведь, в противном случае, при содержании такого типа счёта (и предоставлении его своим клиентам), брокер не сможет его окупить физически, по издержкам на техническую инфраструктуру. У действительно реальных ECN – брокеров не существует реквот, поскольку данная сеть осуществляет моментальное исполнение ордеров по запрашиваемой и/или лучшей цене, имеющейся в конкретно данном моменте времени.

Иногда при попытке открыть позицию по определенной цене выходит сообщение о том, что такой цены уже нет, а есть предложение купить (продать) актив по другой котировке. Проскальзыванием на Forex принято считать разницу между фактической ценой выполнения приказа и ценой, по которой инвестор собирался открыть сделку. Дело в том, что на покупку / продажу любого актива должен быть покупатель / продавец.

По идее, если цена будет отличаться на большую величину чем установленна в данном параметре, то ордер не исполнится. Внимательно изучив влияющие на проскальзывания факторы, можно постараться минимизировать его влияние на торговлю. В первую очередь, это будет актуально для трейдеров, ведущих внутридневную торговлю. Для долгосрочных и среднесрочных стратегий небольшое проскальзывание скорее всего не будет оказывать значимого влияния на результат.

Именно по этой причине легендарные трейдеры прошлых столетий и современности, большое внимание уделяют предъявляемым от брокеров комиссиям. Аналогично, если вы знаете, что среднее проскальзывание при активном рынке, но без новостей 2 пункта. В этом случае можно торговать только в те дни, когда волатильность повышена, чтобы увеличить профит и уменьшить убытки, полученные от проскальзывания. Вспомним, что отложенный ордер с окончанием Stop выставляется в расчете на пробой и активацию отложенного приказа, тогда как ордер с окончанием limit, выставляется с целью войти в рынок на откате по лучшей цене. Но существует принципиальная разница в исполнении Stop и limit ордеров.

В случае, когда предложенная брокером цена будет отличаться с учетом параметра Slippage от цены, заявленной торговым роботом, сделка не состоится. Техническая составляющая имеет немаловажное значение в краткосрочном трейдинге. Любой скальпер должен помнить, что при таком способе торговли лучше использовать проводное интернет-соединение, чем Wi-Fi, чтобы исключить негативное влияние сторонних приложений на процесс трейдинга. Она, в свою очередь, напрямую связана с инструментом трейдинга и текущей торговой сессией.

Проскальзывание может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, куда устремилась цена. Предпочтительным типом исполнения торгового приказа для любого вида торговли является Instant Execution. Но выбор этого типа, особенно при краткосрочной торговле на волатильном рынке может вызвать массовые реквоты, что так же окажет значительное влияние на прибыльность торговли трейдера. Именно поэтому выбор типа исполнения должен проходить с учетом и других торговых условий стратегии, используемой трейдером. Также, при использовании этого типа счёта, спред, как правило, здесь формируется посредством так называемого «стакана цен».

Лично я предпочитаю работать с проверенными временем брокерами, такими как Альпари, FxOpen и пр. Величина проскальзывания зависит от множества факторов и может достигать такого размера, который полностью нивелирует усилия трейдера на получение прибыли. Особенно актуален этот вопрос, как уже было сказано выше, у скальпирующих или пипсующих трейдеров. Ведь необходимо учитывать не только проскальзывание, но и такие постоянные затраты, как спред и своп, а также различные виды комиссий брокера. А при торговых целях скальперов в несколько пунктов, сумма этих затрат в большинстве случаев может полностью «съедать» прибыль от конкретной сделки. Реквота (от англ. «re-quote») – это перезапрос брокера об исполнении ордера по новой цене.

Другими словами, реквота, это вновь сформировавшееся цена при открытии сделки, то есть той цены, по которой вы отправили приказ на открытие позиции, уже не существует. Здесь, кстати говоря, необходимо заметить, что отложенные ордера также могут иметь проскальзывание. Но они случаются достаточно редко и связаны в основном из-за повышенной волатильности, минимальной ликвидности и расширенного спреда актива, в совокупности. Плюс к этому, их размер настолько мал (до 1-го пункта), что эти проскальзывания практически не заметны, тем более долгосрочным инвесторам. Предположим, что мы хотим купить евро валюту за американские доллары, то есть валютную пару EUR/USD по цене 1,1044, но при нажатии кнопки Buy, мы видим, что наш ордер открылся по цене, ну скажем 1,1045.

Величина проскальзывания обычно колеблется от одного до нескольких десятков пунктов. Проскальзывание является распространенным явлением при торговле на финансовых рынках. Как правило, проскальзывание по основным валютным парам имеет небольшое значение (в пределах 1 пункта на спокойном рынке). Наиболее критично проскальзывание может повлиять на скальпинговые стратегии, которые отличаются очень большим количеством сделок с целями в несколько пунктов. Проскальзывание — это показатель того, что сделки брокер выводит на межбанк и закрывает позиции, исходя из лучшей предложенной цены.

Факторы, Влияющие На Проскальзывание

Просто ваш ордер подвергся такому явлению как проскальзывание . Что это такое, почему возникает проскальзывание и как с этим бороться, вы узнаете ниже. В этой статье разбираем, что такое «Торговый баланс», его влияние на национальную валюту, и как этот показатель используется для торговли на Форекс. В статье рассмотрим понятие «спин-офф», разберём, что оно из себя представляет и какое влияние это событие оказывает на акции компании и её инвесторов. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Торговый Баланс: Как Использовать Этот Показатель На Форекс

Если правильно установить параметры проскальзывания, во время трейдинга можно и не иметь дело с реквотой. Итак, здесь мы разберем, что такое проскальзывание в трейдинге, из-за чего оно происходит и как с этим бороться. Таким образом, проскальзыванием на Форекс (на англ. slippage) можно назвать разницу между ценой, которая бралась во внимание при открытии ордера и ценой, по которой сделка была исполнена. Дело здесь в том, что чем долгосрочнее торговля, тем на большие цели замахивается трейдер (иначе нет никакого смысла сидеть в позиции полгода ради заработка, скажем в ценовых пунктов). Как и в случае с Instant Execution, принцип исполнения ордеров Market Execution, также не имеет никакого отношения к скорости исполнения ордеров.

Самый распространенный — указать количество пунктов от цены открытия ордера. Также мы можем использовать значение индикатора, внешний параметр или использовать какой-либо другой тип расчета цены. Преимуществом системы Market Execution является быстрое исполнение приказов.

Поэтому к этому пункту стоит подходить со здравым умом и определенной долей скептицизма. Потому что если вы начнёте менять брокеров, типы счетов, то это может затянуться надолго и ни к чему, как правило, хорошему не приводит. Конечно, можно заменить своего брокера или изменить тип своего счёта, но если говорить честно, то это погоня за какой-то неосуществимой мечтой. И к тому же это обычно перекладывание ответственности за потери с себя любимого на брокера, исполнение, маркет-мейкеров, злодейку судьбу и так далее. Можно выбрать максимальное значение проскальзывания в пунктах, которое будет допускаться.

Аббревиатура ECN расшифровывается как Electronic Communication Network, что в переводе на русский язык означает «электронная сеть связи». Проскальзывание — исполнение ордера по цене, отличающейся в худшую сторону от цены, по которой ордер был выведен на рынок. Проскальзывание может случиться во время выхода важных Forex новостей, сильно влияющих на рынок.

Как Избежать Проскальзывание

В данном случае ситуация превращается в ту, что описывалась выше в пункте 1. И если рынок обладает достаточной ликвидностью, то бумаги продадутся по близкой к 93р. Когда ликвидности мало, а объем заявки весьма велик, то проскальзывание станет гораздо больше. При использовании данного типа счёта, торговый приказ (ордер) трейдера поступает не к брокеру или дилеру, а минуя их, выставляется в виде предложения напрямую на межбанковском рынке. Аббревиатура ECN расшифровывается как Electronic Communication Network, что в переводе означает «электронная сеть связи». Спред здесь формируется посредством, так называемого, ценового (или, как его ещё называют — биржевого) стакана.

Стоит ли напоминать, что в паре евро/доллар при торговле стандартным лотом 12 пунктов это 120 долларов? Возможен и другой вариант, когда стоп-лосс приносит убыток порою на несколько десятков пунктов больше, чем планировалось. Я начал торговать опционами на коротких (до 1-2 часов) позициях, и за недельный период моей торговли уже произошло 2 проскальзывания, причем одно из них вместо убытка принесло прибыль.