СТРАТЕГИЯ «КЛЕЩ»

Популярная среди трейдеров, вполне себе не очень сложная.
Внимательно изучив, что и как, можно приступать к торговле.

Вот сама стратегия, по деталям.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ:

Торговля будет вестись с использованием 5-ти индикаторов (3 вида «Bollinger Bands» с разным отклонением) и 2-ух осцилляторов – Стохастик и RSI. Все перечисленные индикаторы входят в перечень стандартных индикаторов МТ4. Вход в рынок будет выполняться на отбое цены от границы полос Боллинджера + подтверждением со стороны осцилляторов.

ЧТО ДЛЯ ТОРГОВЛИ НЕОБХОДИМО:

Добавление индикаторов на график.

Чтобы начать работу, нужно добавить на график 3 индикатора Bollinger Bands (лучше использовать параметры 50 – период усреднения и отклонения 2, 3 и 4).  Для каждого ВВ задаем свои отклонения, чем больше отклонения, тем шире получаются полосы.

Добавляем стохастик.

Добавить Стохастик с параметрами 14,3,3.

Добавляем RSI.

RSI с параметром 8.

ПРАВИЛА АНАЛИЗА РЫНКА:

Перед тем, как рассматривать непосредственно сигналы стратегии, разберемся в том, как она вообще работает. Для этого обратимся к примерам.

ПРИМЕРЫ АНАЛИЗА РЫНКА:

Использование полос боллинджера:

• Полосы Боллинджера любопытны тем, что строятся так, что при отклонениях 2 цена 95% времени проводит внутри них. При повышении отклонений канал становится еще шире, так что цена проводит внутри них почти 100% времени;
• Соответственно, если цена коснулась границы ВВ, то велика вероятность ее отбоя, на это и делается расчет.

Использование осцилляторов.

Осцилляторы будут использоваться в качестве подтверждающих сигнал ВВ инструментов. Если формируется отбой от верхней границы ВВ + Стохастик и RSI выходят из зоны перекупленности, то можно продавать.

Сами по себе сигналы от осцилляторов достаточной надежностью не обладают, но в сочетании с полосами Боллинджера входы получаются точными.

ПРАВИЛА РАБОТЫ ПО СТРАТЕГИИ:

Для покупок необходимо, чтобы:

• Цена дошла до одной из линий полос Боллинджера (снизу), коснулась ее и закрылась выше;
• После этого смотрим на осцилляторы, в идеале отбой от линии ВВ должен совпадать с выходом RSI и Стохастика из зоны перепроданности;
• Более рискованный вариант торговли тот, при котором RSI только развернулся в нужную нам сторону в зоне перепроданности, на Стохастике в таком случае ориентируемся на поворот быстрой линии. Такой сигнал позволяет войти в рынок раньше, но и риск в этом случае больше, чем обычно.

Правила для продаж:

• Цена должна оформить отбой от верхней границы ВВ;
• На осцилляторах в это же время линии должны находиться в зоне перекупленности и развернуться вниз (рискованный вариант) либо дожидаться их выхода (сигнал получим с запозданием).

ПРИМЕРЫ ПОКУПОК И ПРОДАЖ ПО СТРАТЕГИИ:

Пример покупки.

Идеальная покупка – отбой от границы ВВ (отклонение 3) совпал с сигналом от осцилляторов. Так как таймфрейм небольшой, то прибыль чаще всего получается микроскопическая – порядка 10-20 пунктов, в зависимости от валютной пары. Стоп рекомендуется размещать под минимум сигнальной свечи, но при этом он не должен превышать 15-20 пунктов.

Пример продажи.

Идеальный момент для короткой позиции. Помните, что сам по себе факт касания ценой линии ВВ и выход за нее сигналом к входу в рынок не является. Дело в том, что когда она выходит за пределы ВВ, то чаще всего на протяжении нескольких свечей продолжает двигаться за ее пределами.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТРАТЕГИИ:

Правила базовой версии стратегии оставляют пару моментов неясными.

Некоторые рекомендации по работе со стратегией:

• Обязательно учитывайте поведение полос Боллинджера. Если расстояние между ними небольшое и цена, в целом, движется в горизонтальном канале, то, скорее всего, готовится резкое движение. Цена как бы копит силы перед рывком. В такой ситуации можно брать в работу сигналы отбоя от ВВ с отклонением 2, но лучше все же подождать, пока проявится движение цены;
• Обращайте внимание на то, сколько свечей закрылось за пределами полос Боллинджера. Выход цены за их пределы происходит только при сильно тренде, резком движении цены. При этом очень редко цена надолго задерживается в этой области. Так что, если Вы видите, что на протяжении 5-7 свечей цена находится за пределами ВВ, а осцилляторы находятся в области перепроданности/перекупленности и сигнализируют о развороте, то можно попробовать войти в рынок;
• Также обязательно учитывайте свечные паттерны, они могут усилить полученный по ТС сигнал;
• Дивергенция на одном из осцилляторов (либо на двух сразу) серьезно усиливает полученный по основной стратегии сигнал. Дивергенция не говорит о том, что цена обязательно пойдет в нашу сторону, но, как минимум, остановка будет, так что, в крайнем случае, Вы сможете закрыть сделку с нулевым результатом;
• При торговле на БО сложность может возникнуть со сроком экспирации. Практика показывает, что если сигнал идеальный, то цена идет в нужном направлении буквально в течение 2-3 свечей, то есть, долго ждать не придется. Если будете торговать на М5, то срок экспирации подбирайте в районе 10-20 минут;
• Что касается прибыли, то ТП не обязательно должен быть фиксированным. Его можно ставить либо на уровне срединной линии ВВ (консервативный вариант), либо и вовсе установить на уровне противоположной границы полос Боллинджера.

ПРИМЕРЫ ДОПОЛНЕНИЙ К СТРАТЕГИИ:

После узкого коридора последовал всплеск активности.

Выход за пределы вв+дожи+сигнал с осцилляторов.

Дивергенция усилила сигнал стратегии.

Выставление тейк профита.

Такой способ выставления ТП намного выгоднее, чем фиксированный на уровне 15 п. В данном примере смогли бы взять вдвое большую прибыль.

Стратегия «Клещ» действительно работает и ею можно без проблем пользоваться даже на малых временных интервалах. Связка из полос Боллинджера и 2-ух осцилляторов работает неплохо.

В то же время сигналы нужно тщательно фильтровать. После изучения правил стратегии видно, что слабые сигналы работают не очень хорошо.

В качестве фильтров можно использовать:

• Дивергенции на индикаторах;
• Свечные паттерны;
• Выход цены за пределы полос Боллинджера.

Если будете выбирать только идеальные сигналы, то большая их часть будет закрываться с прибылью. Тот же принцип можно применить и на старших таймфреймах, только нужно будет немного изменить параметры индикаторов.

Успешной торговли!!!
10.01.2017