Сеточные системы и работа с ними

Скорее всего, очень много трейдеров, в процессе своей торговли, пробуют, пытаются или торгуют по сеточным системам.
Сеточные системы еще называют гридерными, от английского слова grid, хотя, дословный перевод этого слова означает решетка.
Назвать такие торговые системы решеточными, как то не сложилось, да и решетка отличается от сетки. Не принциально, но отличается.
Соответственно, я буду называть эти системы сеточными, и никак не гридерными.

Сначала я подумал рассказать о том, какие ошибки допускают трейдеры при работе с этими системами, но потом подумал, что ошибка ошибке рознь. То, что мне кажется не правильным, у другого трейдера вполне хорошо может работать, а значит, я буду не прав.

Поэтому просто расскажу, как мне видится наиболее эффективной такая работа.
Если поискать в интернете, что это такое и с чем это едят — то можно познакомиться с большим разнообразием этих систем. Их объединяет только одно — торговля, как правило, ведется многочисленными ордерами, на определенном расстоянии друг от друга (шагом), используется усреднение, а также, как правило, отсутствие стоп-лоссов.

Также можно сопоставить такую торговлю с локовой.
Дальше полет мысли начинает разлетаться во все стороны. Экспериментируя, трейдеры увеличивают или уменьшают шаги, торгуют в две стороны, используют стоповые и лимитные ордера, включают в работу стоп-лоссы и тейк-профиты, начинают использовать индикаторы, прочие сигналы, строят сложные геометрические фигуры, начинают додумывать вместо сетки, куда пойдет цена, строят прогнозы и так далее.

То есть происходит нагромождение и усложнение такой торговли до безобразия, отчего сеточная система торговли перестает быть сеточной как таковая. А торговля сеткой предполагает торговлю простую, без каких-либо анализов и сигналов. Грубо говоря, обыкновенная математика. Считаю, чем сложнее построена сеточная торговля, тем меньше от неё эффективности.

Знакомясь с разнообразными вариантами сеток, пришел к выводу, что основной упор для построения таких сеток необходимо ставить на размер депозита, объёмы открываемых позиций и шаг сетки. На всё остальное уже не стоит обращать никакого внимания.

От размера депозита и объёма каждой сделки зависит, как долго можно эти сделки держать против движения, до какого момента может дойти цена, после которой от депозита ничего не останется. На основании этих данных можно рассчитать примерный шаг между ордерами, чтобы депозит продержался как можно дольше.

Такой подход достаточно надёжен, но в плане эффективности не очень. Так как здесь классическое усреднение, в одну сторону, цена за некоторое время может уйти на многие тысячи пунктов, поэтому приходится снижать объёмы и увеличивать шаги сетки. А чем больше шаг, тем реже закрываются прибыльные ордера. И, ожидая, чтобы эта прибыль была хоть сколько-нибудь больше — бывает, не дожидаешься, и цена снова уходит. Проходят дни, а прибыли как не было, так и нет, несмотря на то, что депозит живой.

Учитывая это, используют такое же усреднение, только в две стороны. Используют полный набор — и лимитные и стоповые ордера. То есть цена, куда бы ни пошла, всегда захватывает все больше и больше ордеров и наступает момент, когда эта цена «болтается» между ордерами и не знаешь, с чего начинать закрытие.

При правильном расчете — тут не будет большого убытка. Локированные сделки просто не дадут убытку расти. К сожалению, и прибыль тут слишком мала или отсутствует вовсе. А если трейдер начнет закрывать прибыльные сделки, оставляя убыточные — то очень скоро можно поймать ту самую потерю депозита.

Зато такой метод, где используется создание и стоповых и лимитных ордеров, позволяет открыться на всём протяжении движении цены, не пропуская ничего.

Пожалуй, это была бы самая эффективная система, если бы всегда знать, когда намечается разворот цены, чтобы приступить к закрытию прибыльных позиций. Однако узнать это не суждено, поэтому всё равно присутствует фактор риска, так как, прибыльные сделки будут закрыты, а если цена продолжит движение в том же направлении, уже будет открыт такой объём, что становится просто опасно.

Поэтому, лично для меня, считается наиболее удобным торговля в две стороны стоповыми ордерами.

Основной принцип описан в статье «Вечный лок», но, как выяснилось, в такой торговле эффективность повышается при уменьшении шага между ордерами, одновременно повышается необходимость внимательно наблюдать за торговлей. Поскольку, чем меньше шаг, тем больше открывается сделок, следовательно, при небольшом даже откате — убыточных сделок становится слишком много. Их приходится закрывать тогда, когда они прибыльные. Соответственно наоборот, чем больше шаг, тем эффективность стремится к нулю.

При всех вариантах сеточной торговли, выставление стоп-лоссов не целесообразно, иначе, зачем создается сетка?

А тейк-профит имеет смысл выставлять только на тех вариантах, которые работают в одну сторону, чтобы при развороте хоть что-то закрывалось в отсутствии трейдера за монитором.

При торговле в две стороны также сложно выставлять ТП, так как никогда не известно, где закончится ход цены. Очень легко не просто получить меньше прибыли, чем она есть на самом деле, а даже получить убытки.

Несколько лет, многие трейдеры пытаются найти способ, позволяющий не только не сливать депозиты, но и получать достойную прибыль.

Общее мнение, что рано или поздно любая сетка приводит к сливу депозита.

Не могу спорить с этим, поскольку ответа я еще не знаю.

Например, приступил к эксперименту торговли с шагом в 2 пункта.

Как вам это?

Для не очень трудолюбивых трейдеров это кажется чем-то ужасным, не находите?
Особенно, если известно, что все эти ордера создаются вручную.
Я сообщу позже, что из этого вышло в итоге.