Торговые системы
Каждый торгующий знает, что торговать без системы нельзя. Торговые системы называют еще торговые стратегии. Суть в общем, одна. Бессистемная, а значит, хаотичная торговля приводит всегда к плохим результатам.
Соответственно, каждый уважающий себя трейдер создает торговую систему или берет уже готовую. На просторах интернета есть в свободном доступе разные торговые системы, есть и за определенную плату. Торговых систем огромное количество, какие-то из них работают в прибыль, какие-то в убыток, какие-то непонятно как.
Я задался вопросом для себя, что есть такое «Торговая система»
В общем понимании, это определенный набор действий, которые являются правилом для трейдера, и он торгует по этим правилам, что и будет торговой системой.
Оказалось, что подавляющее большинство торговых систем основано на сигналах, и, по умолчанию, трейдер, торгующий по системе, торгует по сигналам. Грубо говоря, трейдер определяет для себя, выбирает, определенные торговые сигналы и по ним и торгует. Называет всё это торговой системой.
Попытавшись разобраться, насколько эффективны та или иная система, я пришел к выводу, что у большинства трейдеров торговые системы находятся постоянно в стадии разработки и совершенства. Нет идеальной системы — с этим согласны все, оснований спорить с этим — нет. Поэтому и идут постоянные поиски и развитие методов торговли. Мало кто может похвастаться такой стратегией, которая железно будет давать прибыль. Может быть, это вообще невозможно. И эффективность стратегии состоит в наименьших убытках и наибольших периодах прибыли.
Начинающим трейдерам сложно разобраться в разнообразии торговых методов. Даже беря готовый вариант торговли и торгуя по нему, могут быть неудачи. В таких случаях говорят, что не разобрался, плохо понял или вообще, эта система не для тебя. Итак, я пришел к выводу, что, например, из 1000 торговых систем, может быть существуют 2-3 относительно прибыльных, остальные — как повезёт. Почему так происходит? Думаю потому, что сигналы — и есть причина этому. Сигнал может быть верным, может быть ложным, оттого и показатели прибыльности торговли пляшут, то в одну, то в другую сторону.
Можно ли торговать без всяких сигналов и систем? Выше я уже говорил о том, что это нельзя, потому что такая торговля приведет к убыткам. Но существуют системы без сигналов, например сеточные? Это тоже торговая система, стратегия, но сигналов там никаких не требуется.
Следовательно, можно сказать, что есть торговые системы без сигналов
Ну а если трейдер не хочет торговать никакими сетками, а просто хочет торговать так, чтобы и прибыль была, и сигналов не было и вообще, не пытаться разбираться в хитросплетениях, которые указывает рынок.
Можно предположить, что каждая торговая стратегия, по сигналам или еще по каким-то признакам — нацелена на определенную цель. Цели всего две: цена будет повышаться или понижаться. Дальше уже начинаются гадания, выставляются стопы, если не угадал, позиции открываются с ожиданием, тогда, когда уже точно можно. Вроде.
То есть получается, что какая бы ни была система, трейдер открывает сделку либо на покупку, либо на продажу. Совершает обыкновенное действие спекулянта. Основываясь на то, что ему подсказывают сигналы. Мы знаем, что никто не запрещает открыть позицию без всяких оснований. Желательно только в правильном направлении.
Прихожу к выводу, что продавать или покупать можно без системы. Вполне достаточно фундаментальных данных, статистики. Подумать и решить. Но можно-ли ошибиться? Можно. Но не намного хуже, чем при торговле с торговой системой. Просто проще. Я не говорю, чтобы открыться «абы как», подумать надо, конечно, и этого будет вполне достаточно.
Немного поразмыслив, пришел еще к одному выводу: Торговые системы, основанные на сигналах (а это подавляющее большинство) только запутывают трейдера и усложняют работу. Вполне достаточно определить ближайшие цели выбранного инструмента, обезопасить его стоп-лоссом, и торговать в этом направлении.
Таким образом, торговля станет более понятной, цели более ясными, результат более очевидным.
Что получается в итоге: В итоге становится более важным анализ возможного направления цены инструмента, только анализ на фундаментальных данных, а не технического анализа.
Также становится понятным, что торговля в таких условиях будет приобретать среднесрочный характер и больше. Это будет выглядеть так: Определяете цену, как цель, по этой цели и торгуете.
Итак, создание торговой системы, которая бы показывала отличные результаты в условиях реального рынка — это очень непростая задача. С одной стороны, необходимо максимально четко прописать правила работы. С другой стороны, трейдеру нужно понимать границы этой точности и не втягивать себя в процесс бесконечного тестирования и уточнения. К сожалению, многие слишком сложные и громоздкие торговые системы в итоге показали негативные результаты при первых же вхождения на реальный рынок. Поэтому очень важно создать устойчивую конструкцию, заранее ее проверить и выявить слабые места.
Что такое устойчивость
Торговая система должна обеспечить всего лишь один параметр торговли, ее прибыльность. При этом набор правил и алгоритмов должен охватывать максимум возможных параметров. Большинство торговых систем ограничиваются определённым сводом правил, некоторой последовательностью параметров. Если прибыль будет обеспечена только при строгом соблюдении всех указанных при программировании условий, значит, в реальной торговле, такой вариант совершенно бесполезен. Рынок гораздо более динамичен, в нем постоянно происходят резкие скачки и изменения, регулярно обновляются минимумы и максимумы. И все это может привести к отказу программы.
Некоторые трейдеры ошибочно считают, что созданный ими продукт не работает только потому, что недостаточно мощности компьютера, который обрабатывал бы входящие данные и совершал определенные операции строго вовремя. На самом же деле, причины неудачи кроются скорее в совершенно ненужных уточнения, в неверно заданных параметрах. Сам по себе даже простейший компьютер способен достаточно быстро выполнить все заданные действия и реализовать программу, приведя трейдера к прибыли.
Проще всего устойчивость можно описать одним примером. Допустим, трейдер создает систему, ориентируясь на определенные исторические торговые данные и использует при этом 10-ти дневные средние параметры. Он тестирует созданную систему на архивных котировках и курсах, получает положительный результат. Но это не реальная ситуация, это только модель. Она называется переподогнанной. До выхода на рынок целесообразно будет протестировать алгоритм в условиях среднего показателя за 8 и 12 дней. Если и здесь торговая программа дала положительные результаты, можно переходить к более сложным тестам или же непосредственно к торговле. Когда система попадет в реальный рынок, она неизбежно столкнется с падением минимума и уменьшением максимума и наоборот, с резким скачком волатильности. Если и в этом случае все исполняется так, как было задумано, а прибыль появляется, значит система стабильна. К этому будет стремиться абсолютно каждый трейдер, создающий собственный продукт. Специалисты в этом случае всегда напоминают, что абсолютно стабильную систему создать невозможно, можно только стремиться к улучшению этого параметра.
Как проверить устойчивость
Запустить в работу можно любую стратегию и любую модель, торговые площадки не имеют никаких ограничений. И некоторые начинающие трейдеры теряют свои средства именно так: загружают созданного кем-то «советника» и начинают работать с ним. Однако опытные торговцы предостерегают: тестировать нужно все, и лучше вручную, потратив на это достаточно много времени, но получив при этом гораздо более достоверный результат.
Несколько лет назад самым распространённым вариантом среди любителей были тесты в Excel. Этот вариант очень неудобен и сложен, он не позволяет проводить много тестов, используя разнообразные показатели. Сегодня же лучшим вариантом являются отдельно взятые программы для симуляции рыночной ситуации по историческим данным. Также некоторые брокеры предоставляют подобные опции непосредственно на своих платформах.
Проверять устойчивость торговой системы, ее надёжность и прибыльность нужно обязательно. Проблемы в дальнейших торгах могут возникнуть не только из-за того, что в алгоритме было слишком много ограничений, но и из-за того, что ожидаемый уровень прибыли оказался ниже, чем это планировалось.
Существуют также специальные программные модули для проведения испытаний сложных алгоритмов, к примеру, программ трейдинга сразу на нескольких валютных парах параллельно. Однако их практически невозможно найти в свободном доступе, они продаются за несколько сотен долларов. Опытные трейдеры отмечают, что того же результата можно добиться и с простыми тестерами, но потратив больше времени.
Испортить показатели устойчивости торговой системы может такое явление как перерисовывание индикаторов. С этим сталкивается большинство начинающих трейдеров, которые решили создать собственную стратегию. Также необходимо учитывать, что устойчивость торговой системы напрямую зависит от своевременной настройки и оптимизации. Делать необходимо периодически, ориентируясь на особенности рынка в конкретный период. Это главный залог долгосрочной устойчивости.