Волны Эллиота Основы

Cодержание

• Торговые Сигналы В Сочетании С Другими Инструментами Технического Анализа
• Разновидности Коррекционных Волн
• Прогнозы И Анализ
• Волны Эллиотта Обучение Волны Эллиота: Теория И Практика Применения
• Как Применять Волны Эллиота На Forex
• Что Такое Волны Эллиотта

Волны Эллиотта — это универсальный и самостоятельный торговый инструмент, который при должном навыке разметки позволяет получать действительно потрясающие результаты. Тем не менее, несмотря на свой возраст, теория так и не выросла в полноценную торговую систему, и по большей части результат зависит от субъективного восприятия трейдера. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам в тренировке необходимых для этого навыков, а может составить вашу основную торговую стратегию.

После импульсного 5-волнового движения, коррекция обычно заканчивается там, где закончилась волна 4. Главный цикл включает в себя суперциклы, те — циклы, те — первичные уровни, те — промежуточные уровни и так далее, вплоть до сверхмаленького уровня. Как видим, волны 1, 3 и 5 состоят из маленьких 5-волновых структур, равно как волны 2 и 4 включают в себя 3-волновые коррекционные структуры. Все волны Эллиотта — это фракталы, внутри каждой волны скрываются другие волны. Да и вы и сами это знаете по уроку Мультифреймовый анализ. Стоит перейти на младшие таймфреймы, и любой тренд сразу разбивается на множество микротрендиков.

Согласно отзывам трейдеров, которые изучили эту методику, на полноценное обучение могут понадобиться месяцы и даже годы. Окончание коррекционного цикла ABC должно примерно приходиться на конечную отметку волны 4 или чуть ниже нее. Откатное движение в 8-волновой структуре не может состоять больше, чем из 3 волн — только ABC, никаких DE и т.

На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну. Волны Эллиота – это торговая модель, которая показывает, как движутся рынки. Каждый тренд, независимо восходящий или нисходящий, имеет фазы стремительного движения и коррекции (откатов), что и есть основой волновой теории (что такое откаты и как их торговать). Волновую теорию разработал Ральф Эллиот, о которой мир узнал из монографии “Принципы волн” в 1938 году. Сам автор на ней сравнительно ничего не заработал (насколько я знаю, он умер в нищете).

Торговые Сигналы В Сочетании С Другими Инструментами Технического Анализа

Если она выходит за пределы уровня 161%, то далее ее целью будет уровень 261,8% и редко уровень 423,6% относительно волны 1. Основной особенностью этой модели является то, что она формируется только в 4-й волне или в волне В зигзага. Совершать сделки можно только после формирования всех составляющих волны треугольника — A, B, C, D и E. После отскока цены от нижней границы треугольника можно покупать (если тренд восходящий), а при отбое от его верхней границы — продавать (если модель сформирована в 4-й волне нисходящего импульса).

К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы. Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах. То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие.

В Волновой теории Эллиотта используется принцип вложенности волн. То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (Рисунок 2). Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является. На этом я заканчиваю свой небольшой мануал по теории волн Эллиотта, буду рад помочь тем, кого заинтересует эта теория. Другие мои статьи о безиндикаторной торговле вы можете прочитать в одноименном .

Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. Один из самых эффективных – волновая теория Эллиотта.

Самый длинный цикл согласно теории Эллиотта называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот. Ключом к пониманию принципов волновой торговли являются , на которые опирался Эллиотт при разработке своей теории.

Разновидности Коррекционных Волн

Необходимо научиться распознавать наиболее распространенные модели и выяснить, при каких условиях можно открывать торговые сделки. Окей, теория, большое спасибо, что все рассказали, давайте ближе к телу. Рассмотрим 2 сценария, в которых волны Эллиотта нам бы пригодились. В первом сценарии мы видим дно рынка и движение вверх. Это движение мы отмечаем, как волну 1, откат – как волну 2.

Однако, цена не обновляет нижние минимумы и разворачивается не доходя до них. Сам Эллиотт видел в волнах, в первую очередь, эмоциональное и психологическое состояние трейдеров. Биржа Crex24 — что это такое и стоит ли заниматься трейдингом на ней. В отличие от большинства популярных индикаторов ТА, волны Эллиотта нельзя освоить за несколько часов или дней.

Между тем, некоторые инвесторы начинают осторожную покупку. Для нее типична высокая импульсность (пять волн) и растянутость до 1.618 раза волны 3. К концу волны, зачастую, происходит резкий рост объемов торгов.

Прогнозы И Анализ

Треугольник — это коррекционный паттерн между линиями тренда, состоящий из 5 волн, что идут против тренда в наклонном боковом канале. При этом волны 1, 3 и 5 являются основными, они идут по тренду. Ральф Нельсон Эллиотт был, собственно говоря, профессиональным бухгалтером. У него явно была масса времени для анализа графиков за несколько десятилетий, поэтому все свои наблюдения он изложил в крошечной книжке “The Wave Principle”, которая увидела свет в далеком 1938 году. Волны Эллиотта часто критикуют за субъективность, так как каждый отдельный наблюдатель может видеть формации на графике по-своему.

Далее нужно растянуть сетку Фибоначчи, и ждать коррекции к одному из уровней. Сделку можно открывать после удара цены в один из уровней либо, после того как сформируется и закроется бычья свеча(после отбоя цены от уровня). Двигаясь таким образом волны создают восьми волновую модель, описанную выше.

Например, зная, что Волна 2 не опустится ниже минимума Волны 1, трейдер может выставить стоп-лосс чуть ниже минимума первой импульсной волны. По аналогии – Волна 4 не может перекрываться с Волной 1. Это означает, что при торговле на Волне 5 оптимальная точка для размещения стоп-лосса будет чуть ниже максимума волны 1.

Уровни тейк-профита размещаются с прицелом на уровень расширения Фибоначчи 161,8%. Если волна 3 не достигает уровня 161,8% от длины волны 1, то волна 5 часто будет достигать 61,8% от волны 1 + волны 3, 100% от волны 1 + волны 3, или 161,8% от волны 1 + волны 3. Первая импульсная волна используется не для торговли, а для анализа волны 2. Вторая волна корректирует первую чаще всего на 50-61,8% по Фибоначчи.

• Мы считаем волны вниз по тренду и приходим к выводу, что коррекционные волны ABC идут в четком боковом движении, тот самый коррекционный боковик.
• В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время.
• Вместе с этим, мы получаем первую (импульсную) волну более высокого уровня.
• Как правило, для этого используется индикатор MACD , он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы.
• Анализируя рынок долгими зимними вечерами он выработал концепцию фрактальной природы рынка.

Также, для расчета стоп-лосса потребуется индикатор ATR. При желании, конечно, можно использовать любой другой индикатор волатильности. Итак, для начала, давайте разберемся, какой собственно инструментарий нам необходим. Во-первых, если вы новичок, и все еще испытываете проблемы с определением экстремумов на графике, индикатор ZigZag под рукой окажется не лишним. Однако, в большинстве случаев он будет только мешать, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров. То же самое касается любых автоматических инструментов по разметке волн Эллиотта.

Волны Эллиотта Обучение Волны Эллиота: Теория И Практика Применения

А кто сделал на ней колоссальных масштабов бизнес, так это рок-музыкант и просто хороший человек Р. Основываясь на волновой теории Эллиота, Пречтер предсказал в конце 70-ых XX века биржевой бум 1982-го и крах 1987-го. Поэтому я рассматриваю волны Эллиота только, как концепцию движения различных рынков, но никак с целью прогнозирования.

Как Применять Волны Эллиота На Forex

Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание. Четвертая волна представляет собой не сильную коррекцию (до 30% от размера 3-ей).

Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика. Давайте вспомним, как же выглядит рынок с точки зрения Эллиотта, а также разберем свойства каждой волны в отдельности. Итак, всякий тренд (волна крупного порядка) состоит из подволн меньшего порядка.

Ещё одна коррекция рынка после пробития максимальных котировок. Бычьи настроения ещё преобладают, но цены фиксируются вокруг одного верхнего значения. Минимальное значение Волны 4 никогда не пробивает максимальное значение Волны 1. Если речь идёт о восходящем тренде бычьего рынка, то волны будут формироваться следующим образом.