В рутине торговли, трейдер пытается понять, как он торгует, с какой эффективностью. Ушли в прошлое показатели стейментов, их просто недостаточно. Также непонятно и то, если просто показан рост баланса счета, не обращая внимания на средства, существующие текущие убытки. Или, трейдер докладывает, что ежемесячно его прибыль 5 процентов, каждый месяц, предполагая, что его торговля идет хорошо. Вроде бы так, но что кроется за этими 5 процентами? Говорить о том, что главное результат, конечно, хорошо.
Но для самого трейдера, как он оценивает торговлю в течение этого месяца?
Для измерения
эффективности торговли есть понятие «Фактор восстановления». Есть еще часто
используемый «Профит фактор», который близко разбирает торговлю, но «Фактор
восстановления», математически, все же показывает более корректный результат
торговли трейдера за определенный период.
По сути, этот
фактор представляет собой некую формулу. Некоторые, особые любители статистики,
дополняют эту формулу, делают ее более сложной, считая, что так точнее
показывает результаты. На самом деле, в этом нет необходимости. То, что есть –
вполне достаточно для трейдера, чтобы понять, как двигается его торговля.
«Фактор
восстановления» представляет собой отношение абсолютной прибыли, которая была за
период в торговле, к максимальной просадке. Максимальная просадка в данном
случае, это не то, что зафиксировал трейдер, а текущая максимальная просадка,
которая в этом периоде была, даже если эта просадка была всего несколько минут.
По-простому, если
прибыль была 100 пунктов, но за это время, пусть временно, просадка была 40
пунктов, значит, коэффициент составляет 2,5. А если прибыль была всего 20
пунктов, но просадка, максимальная, напомню, была всего 4 пункта, в этом случае
коэффициент составляет 5. Считается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше
торговля. Подобные расчеты можно рассчитывать как для системы в целом, так и
просто, как результат торговли за период.
Есть цифры,
которыми принято обозначать, хороша система, или, так себе. Считается, что для
трейдеров хороший фактор с коэффициентом 10, для профессиональных трейдеров это
будет 15. Хотя, на мой взгляд, любой положительный коэффициент хорош, особенно,
если больше 2. Подгонять свою работу, чтобы эта цифра была 10, 20 или 50 –
неблагодарная затея. Она только, эта подгонка и старание, будет мешать
результату, доводя его до отрицательного.
Не торопясь, спокойно, создайте себе такую
статистику, по всем торговым счетам, и постоянно вносите туда данные. Думаю,
любому трейдеру эта информация просто поможет.
Сам по себе
коэффициент фактора показывает значимость просадки. Именно этот показатель я
считаю основным:
https://fx-strategy.info/prosadka-tekushhie-ubytki-osnovnoj-pokazatel-kachestva-raboty/
То есть, чем
меньше будет просадка, тем больше будет этот коэффициент, даже не показывая
каких-то особых величин в прибыли.
Да и вообще, уже
давно стало понятно, что работа трейдера заключается не только в том, чтобы
нажать кнопку продажи/покупки, это только видимая часть айсберга. Даже анализ
ситуации не стоит на первом месте. Статистика всегда была и будет приоритетом в
любой работе. Анализируя не рынок, а собственную торговлю, ее показатели и
график развития, уже по одному этому можно понять, где искать причину неудач,
как удачи сделать более эффективными. Вроде ерунда, но эта ерунда заставляет
трейдера внимательнее, рациональнее и ответственно подходить к будущим сделкам.
Когда будет
построена полная схема работы трейдера, в том числе, конечно, статистика
работы, её КПД, тогда трейдер, в самое ближайшее время, увидит, что его работа
в торговле принимает серьезный и прибыльный характер. Эмоции, разумеется, повысятся
в положительную сторону и, как следствие, торговля станет еще лучше.
Успехов!