Где останавливается просадка на Форекс?

Различают различные определения, что такое просадка на форексе. Там бывают относительные, плавающие, абсолютные, максимальные. Подробно желающие могут ознакомиться с этими понятиями, посмотреть. Рекомендуемые максимальные значения.

Что такое просадка и почему она возникает — также есть ответы. Причем, ответы порой разные, конфликтующие между собой.

Мне стало интересно не это. Мне стало интересно, где останавливать просадку? Как ее останавливать? Зачем ее останавливать?

Бытует мнение, и оно верное, что просадка выше 50, не говоря уже о 60 процентов, относительно баланса — практически губительна для депозита, восстановление может занять годы. Просадка, возникает тогда, когда открытая позиция находится в убытке. Убыток этот будет расти, если цена инструмента продолжает двигаться против этой позиции. Также она будет снижаться, если цена начинает движение в обратную сторону. Даже незначительные откаты уменьшают эту просадку.

Может ли она остановиться сама? Можно сказать, кто ж ее остановит, это же убытки. Пока трейдер сам не вмешается, ничто не помешает расти этим убыткам. Вмешательство обычно выражается установкой стоп-лосса, выставлением локовой позиции, прямое закрытие убыточной позиции.

Возьмем стандартную ситуацию на рынке. Установка стоп-лосса, скажем 3 процента от депозита, остановит эту просадку на уровне 3 процентов потери. Вполне ничего себе убытки, приемлемые. Соответственно, ошибка трейдера в 3 процента воспринимается нормально. Тут есть, конечно, вопросы. Так как 3 процента это может быть 10 пунктов, а может быть 100 пунктов. Напрямую играют роль объемы. Следовательно, если объем крупный, стоп-лосс останавливает убытки практически немедленно, после открытия позиции. Хорошо ли это? Я уже отмечал, что разница в 30-50 пунктов от текущей цены не является ошибочной, поскольку цена за день может несколько раз сходить туда и обратно. Значит, исключая высокие объемы из торговли, мы можем установить стоп-лосс на 100 пунктов.

А что такое 100 пунктов? Раз у нас ситуация стандартная, то, скорее всего, цена снова уйдет в обратную сторону. Выходит, что этот самый стоп-лосс просто убирает из депозита 3 процента, независимо от того, вышла позиция в прибыль в последующем, или не вышла.

Но. Раз 100 пунктов это 3 процента риска, то, что мешает увеличить этот риск до 6 процентов? Тоже допустимая просадка, а это, извините, уже 200 пунктов.

Развивать можно и дальше, но становится понятно, что стоп-лосс тут не идеальное решение.

Выставление локовой позиции. Нет нужды объяснять, что равное открытие противоположной позиции равно отсутствию позиции. От этого просадка не будет увеличиваться, но она и не будет уменьшаться. Убытки как бы зафиксируются в мертвой зоне. Потом придется продолжать торговлю все-равно, чтобы убрать эти убытки. А эти убытки не очень хорошие, потому что на них никак не влияет движение цены. Даже если она пошла уже туда, куда надо было. Лок всё это дело рубит на корню.

Прямое закрытие убыточной позиции. Как бы хороший вариант. Если он своевременен. Но если трейдер допустил просадку в 50 процентов, то это значит, приходится лишаться половины депозита. Да и 30 процентов, треть от депозита, как бы жалко терять. А когда 10-20 процентов, трейдер допускает, что еще ничего страшного не случилось.

Выходит, прямое закрытие убыточной позиции на большой просадке, является поражением. Не исключено, что после этого закрытия, цена, словно дождавшись такого, начинает стремительно двигаться в обратную сторону.

Стандартная ситуация на рынке не предполагает движение на 500 пунктов. Такое движение это не совсем стандартная ситуация. Если это происходит, необходимо торговать уже как-то иначе, другими объемами, менять срочно, временно, стратегию. Использовать весь арсенал.

Получается некоторый нонсенс. Просадка сама должна остановиться, перестать расти и потом уменьшаться. Разве такое бывает? Это, собственно, недопустимо.

А почему?

Как пример, валютная пара евро/доллар, весь 2015-2016 годы ходила в пределах 400 пунктов. То есть, любая позиция за этот период выходила в прибыль. Долго ждать? Так этого и не требовалось, поскольку возврат цены был не за 2 года, а несколько раз туда и обратно.

Тот же пример, валютная пара евро/доллар, за месяц с небольшим, поднялась на 600 пунктов в 2017 году. Не факт, что не поднимется еще. Это уже не стандартная ситуация. Тут уже надо было принимать меры не тогда, когда 600 пунктов, а когда хотя бы 200.

Разумеется, я несколько утрирую ситуацию. Показываю какие-то экстремальные, или обычные ситуации. Но по факту происходит следующее:

1. Если трейдер используют высокие риски, объемы, в своей торговле, то для него лучшим вариантом будет быстрое прямое закрытие, или стоп-лосс, если его это устраивает.
2. Если трейдер торгует осторожно, понимая возможность резкого взлета или падения, то для него открытая позиция может держаться на рынке настолько долго, что исключит возможную просадку до нуля.

Ну а дальше, по обстоятельствам. Всегда есть возможность осторожно приступить к ликвидации той просадки, которая уже никогда не будет прибылью. Для этого достаточно возможностей. Единственное условие, при начале торгов, не доводить просадку, даже в теории, до 50 процентов.