СПРЭД. РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?
Спрэд. Кто первый раз слышит это слово? Может это масло эрзац, типа маргарина? Может. Но на форексе это означает разницу между курсом покупки и курсом продажи какой-либо валютной пары.
В обменных пунктах это просто разница между покупкой валюты и продажей валюты.
На форексе мы работаем с парами, поэтому у нас только пары.
Трейдеры, выбирая брокерскую компанию, часто обращают внимание на то, какова величина этого спрэда на разных парах. Действительно, можно встретить одну и ту же пару, у разных брокеров, где спрэд будет составлять 1,5. 2,0. 3,0. Даже 4,0 пункта.
Установка величины спрэда это прерогатива брокера, это основной его заработок. Тут тоже есть какие-то рамки, нельзя, например, установить спрэд 10 пунктов там, где у других брокеров он не превышает 3 пункта. Но всё же, разница присутствует.
Величина спрэда, на мой взгляд, не может являться основополагающим значением для выбора брокера, хотя и является важным.
Но это так. Трейдеры со стажем уже давно выбрали себе площадку, на которой торгуют с переменным успехом, и не смотрят, куда бы сбежать с меньшим спрэдом.
В этой связи часто можно услышать рассуждения о том, что величину спрэда, сам спрэд, необходимо всегда учитывать при своей торговле, так как он, якобы, сильно влияет на конечный результат.
Попробую некоторое рассуждение.
Трейдер открывает позицию, у него сразу на счету минус, за счет этого самого спрэда. Чем больше спрэд, тем больше минус. Чем больше объём, тем минус еще больше. А если еще валютная пара уйдет на несколько пунктов «не туда», минус некоторым кажется огромным, словно прошло 20 пунктов. Откуда и когда? А там спрэд вмешался.
Отсюда трейдеру кажется, создается условная видимость, что, если спрэд будет меньше, то и убытков будет меньше. С этим нельзя спорить, это логично и правильно. Но какое это имеет значение к сделке?
Проведя тщательно какой-нибудь анализ, или по показаниям какого-нибудь индикатора, или просто, по наитию, трейдер заключает сделку. В чем смысл заключения этой сделки? В том, что она, пройдя нужную дистанцию, даст прибыль трейдеру.
И причем тут спрэд? Цена, для получения прибыли, должна пройти 50 пунктов. И трейдер получит эту прибыль независимо от того, какой был спрэд. Говорить о том, что если бы спрэда не было, достаточно было бы 47 пунктов – наивно и непонятно. Так не жди 50 пунктов, закрывайся при 47 пунктов. Или вообще, на 40 пунктах. Тогда, тоже условно, вообще спрэд можно подсчитать как «минус 10».
Бывают пары, где спрэд значительный. Этот спрэд потому такой значительный, потому что данная пара ходит «большими шагами» и этот спрэд проходит на раз. Соответственно можно полагать, что на этих парах трейдер будет ждать прибыли в несколько раз больше по пунктам, чем на парах с маленьким спрэдом.
То есть везде существуют условности. Больше спрэд – больше тейк-профит, меньше спрэд – меньше тейк-профит. Все эти манипуляции с цифрами при торговле легко подгоняются под торговлю трейдера и величину его ожидаемой прибыли.
Спрэд вообще не имеет никакого значения. Абсолютно.
Однако. Это тоже не верно. Существуют определенные типы торговли, когда спрэд начинает играть роль. Где-то меньше, где-то значительную.
Пипсовка. Многочисленное открытие и закрытие позиций, буквально в трех-четырех пунктах от стартовой цены – лучше работает, когда спрэд меньше. Но лучше в том случае, если трейдер в течение дня открывает и закрывает эти сделки постоянно, без перерывов. Ситуация при такой торговле будет несколько хуже, если спрэд будет повыше, чем обычно, но не столь критична, чтобы отказываться от такой торговли. Чтобы таким трейдерам меньше обращать внимание на спрэд, можно посоветовать просто немного, чуть-чуть, понизить норму ожидаемой прибыли.
А вот когда торговля идет сеточным способом, когда эти многочисленные сделки не закрываются, а накапливаются во всё большем количестве, да еще в одну сторону – тут уже спрэд начинает играть большую роль. И чем больше ордеров, тем больше влияние спрэда. Потому как, на каждую сделку приходится прибавлять по 3 пункта спрэда. И, если таких сделок 100, то на счету уже висит 300 пунктов убытка. И это не условные, а реальные убытки.
Но это уже из области теории. Чтобы такая сетка создалась, должно пройти порядочно времени, цена должна пройти порядочное расстояние, депозит должен быть соответствующим, чтобы выдержать открытие такого количества позиций. В общем, условий более чем достаточно, чтобы такие ситуации на счету рассматривать как редкость.
Во всех других случаях, спрэд не имеет значения. Просто поверьте.
02.05.2017.