Циклическая торговля

Существует проблема избыточного трейдинга, одновременно с этим существует дефицит времени у трейдера для качественной торговли. Например, когда у него много дел или работы вне дома. Даже обыкновенный, восьмичасовой график, не всегда позволяет уделить должного внимания терминалу, где эта торговля ведется.

Лично мне интересен вид торговли, когда нет зависимости от того, когда включаешь компьютер. Примерный метод описан в статье «Вечный лок».

Подобная торговля с увеличенной активностью, наоборот, требует повышенного внимания. Статья «Агрессивный лок».

Столкнувшись с тем, что у меня часто нет возможности, для совершения каких-либо действий, нет возможности включать компьютер более 30 часов подряд, решил использовать метод торговли, который позволяет торговать ограниченное время и при этом получать прибыль. Способ опробован мало, можно сказать, сырой и нет должной статистики, тем не менее, решил поделиться им, не откладывая дело в долгий ящик. Может быть, кто-нибудь из этого извлечет для себя хорошую пользу.

Для себя я назвал этот метод «Циклическая торговля». Потому что после каждого цикла все сделки закрываются, и в терминале нет ни отложенных, ни рабочих ордеров. Ничего нет. Подобный способ сложно отнести к стратегии или системе, однако работа требуется системная.

Как известно, трейдер закладывает обычно в риск 1-2 процента убытков на сделку. Допускает такой убыток, при этом для прибыли нет никаких границ и ограничений. Она может быть как 5-10 процентов от депозита, так и 0,01 процент.

Для торговли циклическим методом необходимо создать в таблице (Эксель, например), колонки с формулами для вычисления необходимого объема.

Выбрать схему формулы для удобного расчета, можно любую. Кто и как что понимает, для себя.

Здесь показана цена 1 пункта в центах, в зависимости от депозита. Если депозит 97,86 доллара, то цена пункта будет 12,23 цента. Если 100 долларов, то цена будет 12,5 центов.

То есть, с ростом депозита, происходит рост объемов рабочего ордера.

Размер объема исходит из того, чтобы за 4 пункта нужного движения, депозит вырос на 0,5 процента. После этого, сделка закрывается. В таблице эти 0,5 процента показаны в графе «Общий доход». 48,93 цента от 97,86 доллара это и будет 0,5 процента.

Пока ничего не понятно, просто объяснил, что по таблице показывают цифры.

Теперь к самому методу:

Терминал чистый. Валютная пара — по выбору. Тестировалась, как обычно, евро/доллар, но думаю, это не принципиально.

Задача. Совершить сделку с прибылью 0,5 процента от депозита за 4 пункта.

Создается 2 отложенных ордера в разные стороны. Ожидаем.

В случае активации какого-либо ордера, ждем 4 пункта прибыли и закрываем. Получаем прибыль в 0,5 процента.

Следующий цикл. Точно также создается 2 отложенных ордера. Объемы при этом, скорее всего, не будут изменены, поскольку сумма депозита почти равна. Но всё равно следить за этим, чтобы на следующий раз четырех пунктов хватило для получения очередных 0,5 процента прибыли.

Так происходит торговля, которая очень быстро заканчивается и трейдер, если надо, может идти по своим делам.

В таком методе не все так просто. То, что ордер сработал, получил прибыль и закрылся (можно по тейку, можно без него) — ничего сложного нет. Сложность в том, что ордер открылся, и цена ушла от него, как обычно это и бывает, в другую сторону.

Некоторое время можно подождать, и все произойдет, как сказано выше. Но чаще всего бывает так, что открывается и второй ордер, в другую сторону. Имеем лок из двух сделок, небольшой убыток, никакой прибыли и перспективы.

Когда так произойдет, необходимо создать дополнительно еще 2-5 ордеров очень близко друг к другу, в разные стороны. Начиная с той цены, где открылись ордера. Все эти ордера находятся рядом с ценой и неминуемо начнут открываться.

Теперь задача трейдера ждать, что цена все таки пойдет в какую-нибудь сторону и за счет превышения одних ордеров над другими, получится прибыль в 0,5 процента, после чего снова надо будет все работающие сделки закрыть, и минусы и плюсы. Как говорится, по общему профиту.

И если так произойдет, то тоже все понятно. Прибыль получена, продолжаем работать.

На деле снова так не происходит. Открываются все ордера, и получается сетка из 10 ордеров (позиций), работающих. Снова лок, никакой перспективы и никакой прибыли.

Следует заметить, что при этом особых рисков не наблюдается, несмотря на большие объемы торговли. Большие, в нормальном понимании рисков.

Получается такая, мрачная и бесполезная перспектива. Потому что дальше придется за счет прибыли при движении цены, избавляться от всех ордеров и начинать работу сначала. Но должен сказать, что этот сценарий происходит только тогда, когда трейдер запускает работу и допускает открытия такого количества ордеров в разные стороны.

Обычно цикл, достигающий прибыли в 0,5 процента, происходит быстро и, практически, на этом работу можно завершить. Второй цикл, который даст еще 0,5 процента (в сумме получится 1,0 процент), трейдер делает при наличии времени. То же самое касается и третьего, четвертого цикла.

«Зацикливаться» на циклах не стоит, делая их 10. Пять процентов, конечно, хорошо, но для этого уже надо время и внимание.

При тестировании выяснилось следующее:

Сделки на счете легко «вогнать» в лок, агрессивность повышенная. При начале работы от трейдера требуется внимание и оперативность в закрытии сделок. Хорошая реакция.

Доходность за неделю может превысить все допустимые пределы, а за счет сделок в разные стороны всегда есть страховка от потери депозита. Но испытывать, насколько прочна эта страховка, конечно же, не стоит.

Метод, кто поймет, простой. Для тех, кому это понимание будет недоступно, подобная торговля носит бесполезный и непонятный характер.

Но я просто решил поделиться. Тест по этому методу продолжается.