Устойчивость торговой системы

Начиная, потом продолжая трудиться на валютной бирже, форекс это, или бинарные опционы, трейдеры всего мира не перестают тестировать различные торговые системы. Прорабатываются на истории, в реальном времени, делаются математические расчеты. По тем или иным причинам отказываются от одной системы, начинают испытывать новую. Фактически получается, что помимо торговли, трейдер немало времени отдает этому самому тестированию, проверке. Иногда, кажется, что это никогда не кончится, даже по той простой причине, что некоторые элементы системы перестают работать, показывать нужный результат, из разряда прибыльных постепенно переходит в разряд нейтральный, даже убыточных.

При общении с трейдерами можно от некоторых услышать, что они нашли хороший способ, хорошую систему, и теперь трудятся по ней, торгуют и радуются. То есть трейдер уверен, что система прошла все испытания, и теперь остается только работать и работать, получая прибыль. Он считает, что система устойчива к разным проявлениям характера рынка, не Грааль, но всё же достойна того, чтобы её использовать. По этой теме на форумах, посвященных торговле на биржах, проходят широкие обсуждения, что считать устойчивостью системы, по каким характеристикам, показателям, ей присваивается это «звание»?

Я не буду категорично утверждать, что моё видение является единственно правильным. Торговля на рынке имеет настолько широкое разнообразие, что и понятие устойчивости системы можно применять к разным методам. Просто изложу, как вижу я.

Способность системы не слить депозит

Самое главное, а в этом мало кто сомневается, это способность системы не слить депозит, не потерять деньги. Торгуя по правилам этой системы, соблюдая «утвержденные действия», деньги должны сохраняться. Даже если и есть какой-то допуск, скажем, 5-10 процентов убытка, то этот допуск и будет максимальным убытком. При каких-то неблагоприятных ситуациях в жизни, отключения электричества или интернета на длительное время, поездка с невозможностью доступа к интернету, отпуск, болезнь — всё это не должно повлиять на средства, которые находятся на депозите. Они либо будут и дальше прибавляться с помощью прибыли, или, по крайней мере, не будут уменьшаться. Также это касается и того, если трейдер непрерывно наблюдает за рынком. В случае необычных, чрезвычайных новостей, стремительного взлета или падения цены — система обязана выдерживать эти чрезвычайные ситуации и укладываться в допустимые убытки.

Например, трейдер хорошо торгует, система показывает великолепные результаты, день за днем, месяц за месяцем. Прибыль, разумеется, снимается и вроде бы, так будет всегда. Но в какой-то день, проходит новость или выступление главы чего-нибудь, и валюта делает такой вираж, что счет сливается или терпит колоссальные убытки. Получается, хорошая торговая система, стратегия, дали сбой не по причине своей настройки, а по причинам, от нее не зависящим. Устойчивость подобной системы можно назвать только условно, до часа икс.
Часто бывает, что система дает хороший результат, трейдер также уверен, что так будет всегда и называет эту систему успешной и устойчивой. А потом, без видимых причин, почему-то прибыль перестает появляться, более того, идут стабильные убытки.

Значит, устойчивой системой можно назвать:

• Если никакие движения цены, на любое количество пунктов, позволяет удерживать средства с допустимыми убытками.
• Если на протяжении длительного времени (минимум 1 год и еще месяц) система показывает стабильные результаты, нет заметных отклонений.

Порой трейдеры часто ошибаются, полагая, что установленный стоп-лосс это, фактически, защита, и никогда со стоп-лоссом средства не обнулятся. Это потом они понимают, что резкие движения пропускают эти стопы, и сделка фактически остается одна, без защиты, увеличивая риски до значения «риск на весь депозит». Поэтому на стоп-лосс не надо безоговорочно рассчитывать, а принимать меры к тому, чтобы в этом случае система сама себя защищала.

Совершенствование, работа над системой с целью придать ей максимум устойчивости, думаю, будет продолжаться всегда. Фактически устойчивость системы и даст ту самую стабильную прибыль, к которой все стремятся. Показатель устойчивости является более важным, чем процент прибыли или стабильность. Идеальную систему создать невозможно, поэтому это стремление будет всегда.

Полагаю, что есть смысл работать над двумя системами, на разных счетах, которые будут балансировать между собой, создавая для трейдера общую устойчивость средств.