Частичная страховка сделок

Открытая сделка, которая сработала по установленному «Стоп-лоссу», а затем, цена уходит в нужном направлении – вызывает разочарование трейдера. И чем сильнее это движение, в нужном направлении, тем сильнее это разочарование.

  Конечно, никакой трагедии не случилось. Бывает и так. Впереди у трейдера новые сделки, и, какие-нибудь, обязательно пойдут куда надо и дадут запланированную по тейк-профиту прибыль.

Тем не менее. Можно ли что-нибудь придумать с таким поворотом? Можно ли сделать так, чтобы, открывая позицию, трейдер получил бы меньше убытков, чем по стоп-лоссу?

Условно говоря. Трейдер запланировал стоп на отметке в 20 пунктов, теряя в этом случае 1 процент от депозита. Скажем, депозит 500 долларов, потеря составит 5 долларов.

Вроде бы и не стоит обращать внимание. Подумаешь, 5 долларов. Потом больше заработаем. Но всё-таки. Это 5 долларов, если депозит 500, а если 10.000? Тогда потери будут составлять  100 долларов. Более того, маловероятно, что трейдер установит стоп на 20 пунктов. Это будет, скорее всего, 50 пунктов. И, скорее всего, не 1, а 2 процента убытка. Но это так, размышления.

Обратимся к простой математике, где есть 1 сделка, депозит 500 долларов, стоп-лосс 20 пунктов. Объем сделки составляет 0,025. Цена 1 пункта есть 25 центов.

Начало торгов: Продажа евро/доллар. Цена 1,1900. Тейк-профит отсутствует, так как полагаем, забрать больше прибыли. Стоп-лосс устанавливается на цене 1,1920.

Торги начались. Цена уходит на 1,1920 и сделка закрывается. Убыток 5 долларов.

Теперь сделаем по-другому. Открываем точно такой же объём, точно такая же цена, продажа евро/доллар. Стоп-лосс отсутствует. Вместо него, на расстоянии от 1,1904, через каждые 2 пункта, устанавливается отложенный ордер на покупку евро/доллара, объем каждого ордера 0,005. Устанавливается 5 ордеров, в совокупности получается полный лок объёмом 0,025. Цена 1 пункта для каждой из таких сделок составляет  5 центов. Торги начинаются.

Цена уходит в сторону 1,1920. В прошлом случае получается убыток 5 долларов. В этом случае получается, что активируются все 5 ордеров, по цене 1,1904, 1.1906, 1.1908, 1.1910, 1,1912. При цене 1,1920 – эти 5 ордеров дают прибыль в размере (учитывая спред 2 пункта) – 70+60+50+40+30=2,50 доллара.

Что это означает? Если цена уйдет дальше вверх, по этим сделкам будет расти прибыль, а по основной сделке – будет расти убыток. Но ничего не поменяется. Общий убыток, в совокупности, составит 2,50 доллара. При любой, в дальнейшем, цене.

По сути, наш стоп-лосс, из убытка в 5 долларов, превратился в убыток 2,5 доллара. Что, при других масштабов – весьма значительно.

Теперь можно спросить. Зачем это нужно? Ну, кроме того, что убыток меньше. Морочится с дополнительными сделками, а если цена не дойдет до 1,1920 и уйдет в нужном направлении? Фактически потеряем уже готовую прибыль?

Да. В этом случае прибыли не будет, хотя сделка, фактически сработает. Просто не дошла до стоп-лосса, только и всего. А если бы дошла?

Наверняка все трейдеры замечают, как легко получить убыток в размере многих процентов, и как сложно такие же проценты получить в виде прибыли. Почему? Потому, что трейдер неправильно открывает сделки? Не думает? Сомнительно. Даже те, кто думают, затрачивают много сил, чтобы получить 10-15 процентов прибыли. Они же легко могут получить такие же убытки. Рынок он непредсказуем, так говорят?

Разумеется, такой способ торговли бывает не практичный. Тогда, когда все сделки трейдера правильные и выходят в прибыль, пусть не по тейк-профиту, а, хотя бы, по безубытку. Спора тут нет. Но, если трейдер использует стоп-лосс, согласен на него, то почему бы не использовать такой метод стоп-лосса, как бы растянутый стоп-лосс?

По факту мы имеем, либо цена стоп-лосса меньше стандартного, либо просто не будет прибыли. Но есть еще один вариант, это тогда, когда цена не доходит до стоп-лосса, соответственно, не забирает весь арсенал отложенных ордеров.

В этом варианте, когда цена устремилась в нужном направлении, мы просто имеем прибыльную сделку, правда, сильно урезанную этими обратными ордерами. Но всё же, по факту получаем прибыль. Меньше ожидаемой, конечно.

Ну, а если сделка сразу пошла туда, куда надо – тогда и сомнений не остается.

Предложенный мой вариант – не единственный. Можно использовать, на большее расстояние, больше количество отложенных ордеров, уже меньших по объему. Но принцип остается один – трейдер получает меньше убытков, если бы использовал просто стоп-лосс. Ну, а прибыль – это уже другой вопрос.

Успехов!