Торговля с использованием корреляции валютных пар
С давних пор, да и сейчас тоже, можно встретить труды по обучению, советам, настоящие истории о том, что трейдер может легко хеджировать свои риски, сохраняя деньги и зарабатывая, используя в торговле корреляцию валютных пар.
В двух словах – это валютные пары (и другие инструменты тоже), между которыми существует связь в движениях цены. Оценивают эту корреляцию по коэффициенту от -1 до +1, где +1 – движение инструментов синхронно, идентично, а -1 – полностью зеркально, противоположно. Между +1 и -1 соответственно меняется точность совпадений этого движения.
Полностью о том, что это такое – пожалуйста, интернет в помощь.
Особое внимание имеют инструменты, где движения зеркальны. Торгуя, таким образом, трейдер полагает, что его депозит полностью защищен, так как, если по одному инструменту будет убыток, то по другому – обязательно прибыль. Надо всего ничего – открываться позициями, цена пункта которых будет равна друг другу.
С первого взгляда и понимания кажется, что вот оно – действенное средство против потери денег. Больше того, исключается применение стоп-лосса, так как срабатывания стоп-лосса по любому инструменту означает, что торговля становится на путь риска.
Мнимое убеждение о безопасности может повлечь желание трейдера использовать крупные деньги для торговли, так как он думает, что риски исключены.
Моё мнение: Подобный вид торговли, особенно постоянного типа, бесполезен, вреден и даже опасен.
Причина проста. Во-первых, от такой торговли не видно пользы. Трейдер открылся по разным инструментам, для защиты депозита. А зачем? Чтобы не потерять деньги. Но, чтобы не потерять деньги можно вообще ничего не открывать, так? Значит, в его мыслях были мысли о том, чтобы таким образом еще что-то заработать.
Разумеется, если две сделки открыты по таким валютным парам, с целью хеджирования, то ни о каком заработке не может идти речь. Она возможна только в том случае, если эта корреляция сойдет на нет, изменится. Кстати, такое очень часто бывает, что сразу же подвергает депозит риску. Поэтому, ожидать прибыль можно только в этом случае. Но это допускает и возможность убытка, поэтому смысла так торговать, никакого нет.
То, что коэффициент корреляции изменится, скажем, с -0,7 до 0, а это, как уже сказал, бывает часто – ломает все расчеты и надежды трейдера. На что тут можно рассчитывать?
Предположим, что трейдер обладает инсайдерской информацией и знает, что через неделю будут такие изменения, которые позволят ему уйти с одного инструмента, оставив другой. Полагая, что такая торговля, хотя и очень сложная, возможно – также надежда на то, что всё будет так, как будет. А надежды, как известно, имеют склонность не сбываться.
Некоторые трейдеры используют корреляцию с целью получения положительного свопа. Изначально оставляя позиции для роста свопа, они закрывают сделки по другому инструменту, полагая, что своп выровняет существующие убытки.
Все эти движения, манипуляции – только усложняют то, что можно сделать без всего этого. Откройтесь просто по положительному свопу и ждите. Хоть десять лет.
Подобная торговля легко может перерасти в загромождение терминала другими инструментами. Это будет уже торговля не по корреляции, а многочисленными инструментами, чего я тоже не приветствую. Цель одна. С сотни сделок сделать убыточных как можно меньше, чтобы по факту получить прибыль.
Имея в арсенале много разной информации, обладая великолепным знанием ФА и ТА, используя в своей работе пары, где коэффициент корреляции разный, трейдер создаёт торговлю с многочисленными уравнениями, похожую на сложный процесс решения теорем. И может даже получить прибыль. Иногда. Проблема в том, что при такой усиленной и долгой работе прибыли можно и не получить.
Торгуя на парах, где коэффициент положительный, близкий к +1, тоже ничем не радует. Этот разброс средств по инструментам не имеет никакого смысла, кроме дополнительной умственной нагрузки.
Оставьте, пожалуйста, попытки, торговать и исследовать корреляцию. Продолжаю утверждать, что торговлю на Форекс нужно стремиться делать проще.
Успехов в этой торговле!